2026年1月7日信用债ETF规模、流动性、估值等数据跟踪

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跟踪信用债ETF日度情况显示，其总规模为5640亿元，单日下降了98.3亿元。此处面，基准做市ETF下降了11.6亿元，科创债ETF下降了48.1亿元。加权久期中位数是3.3年。在流动性方面整体成交金额1049亿元，平均单笔成交额241万元，其中基准做市为148万元，科创债为333万元，换手率中位数是11.2%。估值情况里收益率中位数是1.91%，贴水率中位数为-26.9BP，其中基准做市是-41.2BP，科创债是-19.5BP。

截止到二零二六年一月七日十五时整，公司债ETF出现了上涨，涨幅为百分之零点零二，其最新价钱报一百零六点六三元。从拉长的时间维度去看，截止到二零二六年一月七日，公司债ETF在近一年的时间里累计上涨幅度为百分之一点一四 。

有关流动性这一方面，就公司债ETF而言，盘中出现换手情况，其换手幅度为7.38%，其间成交金额共计25.04亿元。若将时间维度拉长来观察，一直到1月7日这个时间节点，公司债ETF在近1月期间，日均成交金额为22.57亿元。

在规模这一方面，公司债 ETF 所拥有的最新规模，达到了 339.98 亿元。（此处数据的来源为 Wind）。

就资金流入的情况而言，公司债ETF近期资金流入与流出呈现持平的状态。从拉长时间去观摩时，可见在最近的8个交易日当中，存在6日出现资金净流入的状况，总计“吸纳资金”达到59.57亿元，平均每日净流入的金额为7.45亿元。（数据来源：Wind）。

从回撤这一角度来看，一直到2026年1月7日这个时间点为止，关于公司债ETF，在今年以来它所出现的最大回撤幅度是0.03%，并且相对基准的回撤幅度为0.01%。

从费率这个角度来说，公司债券交易型开放式指数基金的管理费率是百分之零点一五，而其托管费率则为百分之零点零五 。

在跟踪精度这一方面，一直到2026年1月7号的时候，公司债ETF从今年开始以来的跟踪误差是0.001% 。

某公司债ETF紧密跟踪某指数，该指数为中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，意在多角度反映人民币债券市场走势，此指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基本标的，依照中债市场隐含评级分为三组，并以利差因子进行细分，它能够作为投资中高等级公司债的业绩比较基准以及投资标的。中债 - 中高等级公司债利差因子指数，其财富指数代码如此，基期定于 2015 年 6 月 30 日，基点值是 100，它涵盖待偿期分段子指数，并且每季度第一个银行间市场工作日会对指数成分券作出调整。

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